Агентне моделювання прийняття рішень на фінансових ринках

06.03.2014

Агентне моделювання прийняття рішень на фінансових ринках

Дане дослідження полягає у моделюванні прийняття рішень на фінансових ринках, виявленні чинників поведінки окремих учасників ринку, взаємодія яких може призвести до появи бульбашок і наступних крахів. Найкраще інвестиційне рішення для певного трейдера полягає в тому, щоб прийняти його на основі власних очікувань, впливу зовнішніх новин, рішень більшості агентів-сусідів з певним ступенем невизначеності (шумом). У даній роботі в якості програмного забезпечення було обрано AnyLogic, розроблений російською компанією "Екс Джей Текнолоджіс".
У ході тестування розробленої моделі, провівши безліч прогонів, були встановлені деякі залежності поведінки моделі від заданих параметрів. Як і передбачалося, найсильніший вплив на ринок робить частка розподілу агентів за їх типами, коли інші параметри впливають на поведінку моделі значно менше. Тому всі параметри були розділені на «фіксовані», які в наступних симуляціях не будуть змінюватися, і «змінні», від зміни яких залежатиме поведінка всієї моделі. Велике значення кількості агентів становить труднощі для обчислювальної машини. Тому для адекватності моделі учасників були обрані в достатній кількості 1000. Дослідивши вищевикладені особливості, розроблена модель була налагоджена. В результаті чого був зафіксований набір параметрів, при якому модель поводиться адекватно. Змінним параметром залишилася частка типів агентів на ринку. Тепер єдиним параметром, що впливає на динаміку формування ринкової ціни, є частка типів агентів на ринку. Дивлячись на ринок з точки зору поведінкових фінансів, саме від цього параметра залежить розвиток ринків. Дана модель продовжує розроблятися.

Год работы:  2013
Конкурсант:  Сокол Евгения Сергеевна
Страна:  Украина
Область:  Запорожская область
Название УЗ (рус):  Запорожская государственная инженерная академия
Участник нац.финала:  Нет
Участник международного финала:  Нет